банк брокер на форексе

Фьючерс на индекс волатильности rvi

Основы профессии трейдера Для сравнения, гарантийное обеспечение по фьючерсу на индекс РТС сейчас более чем в пять раз меньше. В этой части мы разберем вопрос хеджирования опционного портфеля с помощью этого интересного и полезного продукта. При этом веса, с которыми опционы входят в указанный портфель, подобраны так, чтобы Вега позиции оставалась неизменной на широком промежутке изменения базового актива, а стоимость портфеля служила бы оценкой квадрата дневной волатильности базового актива по мнению рынка. Построим портфель, описанный выше, и оценим его греки. Дата формирования портфеля:

ЖИВОЙ ТРЕЙДИНГ ФЬЮЧЕРСАМИ РТС, SI, SBRF НА БИРЖЕ FORTS

Индекс волатильности РТС

Как анализировать акцию и фьючерс.

Фьючерс на индекс РТС

Индикатор RVI. Особенности применения

Индекс волатильности RVI Какие стратегии можно использовать при работе с волатильностью

Какие фьючерсы Московской биржи можно торговать?

Торговля фьючерсами в реальном времени

Как Измерить Рыночную Волатильность и Стоп Лосс

Что ещё нужно знать о фьючерсах? Фьючерсы на Московской бирже

Фьючерсы лучше, чем акции

Волатильность на рынке Индекс страха VIX

Торговля от уровней, фьючерс на индекс ртс, золото, нефть, евро.

Фьючерс на индекс волатильности rvi Рекомендованные новости Лучший онлайн-брокер для работы на бирже itinvest August 1, at Данный текст публикуется в рамках эксперимента — в нашем блоге мы осветили уже довольно большое количество вводных теоретических аспектов фьючерс на индекс волатильности rvi рынка.

В фьючерс на индекс волатильности rvi биржи по случаю запуска индекса RVI указано, что новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов.

Индекс RVI рассчитывается согласно пяти основным принципам: Индекс рассчитывается для получения значений тридцатидневной волатильности; Расчет осуществляется на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс волатильности rvi на Индекс РТС, а именно: В случае отсутствия котировок и сделок предусмотрена возможность расчета Индекса RVI по теоретической цене опциона, определяемой на основании котировки фьючерса, являющегося базовым активом такого опциона, и кривой волатильности на момент расчета; Индекс рассчитывается каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на Срочном рынке с Волатильности ближайшей и следующей серий опционов определяются уравнениями: Изменяется каждые 15 секунд; Ki — i-й страйк.

При этом в целях расчета Индекса используются основные страйки, промежуточные страйки не используются ; F1, F2— котировки фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии соответственно.

Котировка фьючерсного контракта равна либо цене последней сделки, либо цене лучшей активной заявки фьючерс на индекс волатильности rvi продажу, которая меньше цены последней сделки, либо цене лучшей активной заявки на покупку, которая больше цены последней сделки в текущий момент.

К моменту написания поста фьючерс еще не запущен торги не проводятся. Однако индекс RVI уже рассчитывается — его текущее значение, исторические данные, методику расчета и проч.

Индекс волатильности RVI глазами опционщика В случае если сделок в текущей сессии до момента расчета котировки фьючерсного контракта не было, используется среднеарифметическое значение между ценами лучшей активной заявки на покупку и лучшей активной заявки на продажу. Если фьючерс на индекс волатильности rvi момент расчета активные заявки на покупку и активные заявки на продажу отсутствуют, используется расчетная цена, определенная по итогам ближайшего предыдущего расчетного периода.

Pr Ki — стоимость опциона для i-го страйка, определяемая по определенному алгоритму [1]. К сожалению там вы не найдете ссылок на ресурсы, объясняющие каким образом получены указанные выше формулы, и какой они фьючерс на индекс волатильности rvi экономический смысл.

Позволяя выражать показатель волатильности через портфель SPX опционов, новая методология трансформировала VIX из абстрактной концепции в практический стандарт торговли и хеджирования волатильности.

Напомню, что Московская Биржа в лице Романа Сульжика в апреле текущего года сообщила, что планирует этим летом запустить фьючерсный контракт на индекс волатильности RVI.

Смотрите также


© 2017-2019 - artcr.ru